基差的操作是怎么做的呢?

具體操作中，手中有貨的一方，可賣出基差，鎖定所持有貨物的價格，從而鎖定利潤;未來需要買貨的一方，則可買入基差，規避價格上漲風險，鎖定成本。二者均需要在期貨盤進行套保操作。一批貨物可分多次多筆進行點價操作。相較于單純的期貨套保，“期貨點價+基差”的定價方式給了企業更多的價格選擇。通過這種模式，企業自身的貿易風險只是相對價格變化，而非傳統的絕對價格變化。

基差交易中，基差由賣方報價，買方選擇是否接受這一報價?；钤降蛯I方越有利，成交可能越大。

基差的變化對套期保值的影響有哪些內容?

基差的變化對套期保值的效果有直接的影響。從套期保值的原理不難看出，套期保值實際上是用基差風險替代了現貨市場的價格波動風險，因此從理論上講，如果投者在進行套期保值之初與結束套期保值之時基差沒有發生變化，就可能實現完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的過程中應密切關注基差的變化，并選擇有利的時機完成交易。

同時，由于基差的變動比期貨價格和現貨價格各自本身的波動要相對穩定一些，這就為套期保值交易提供了有利的條件;而且，基差的變化主要受制于持有成本，這也比直接觀察期貨價格或現貨價格的變化方便得多。

標簽： 基差的變化套期保值手中有貨的一方可賣

　　 原標題：基差的操作是怎么做的呢? 基差的變化對套期保值的影響有哪些內容?